À propos de TEC Energy
TEC Energy est une firme de data active sur les marchés de l'électricité nord-américains. Notre avantage concurrentiel repose sur un pipeline complet - de la donnée brute jusqu'à la décision automatique de trading. Nous transformons des volumes massifs de données en stratégies systématiques exécutées à grande échelle.
Le rôle
Nous automatisons nos opérations de trading d’électricité et cherchons à renforcer notre équipe avec quelqu'un qui l'a déjà fait : une personne qui a bâti des systèmes capables de transformer de la donnée en décisions automatiques, peu importe le marché (électricité, gaz naturel, stocks, etc.). Vous intégrerez une petite équipe technique et prendrez en charge des pipelines d'automatisation de bout en bout, de la donnée jusqu'à l'exécution en production. Une curiosité intellectuelle marquée et le goût d'explorer de nouvelles idées sont essentiels chez nous.
Vos responsabilités
- Concevoir, backtester et déployer des stratégies de trading systématiques - du signal à la décision automatique.
- Construire et maintenir la couche logicielle entre la donnée de marché et la décision de trading : datasets, pipelines automatisés, modèles prédictifs, contrôles des stratégies et qualité des données.
- Contribuer au développement et à l'enrichissement de notre base de données Postgres.
- Développer et améliorer les outils de surveillance en temps réel et les tableaux de bord de validation des stratégies.
- Participer à l’amélioration continue des stratégies grâce au suivi quotidien : performance par rapport aux benchmarks, documentation des écarts, analyse et rétroaction.
- Collaborer étroitement avec les autres membres de l'équipe Data et Stratégies à toutes les étapes de l’élaboration de stratégies, de la recherche à la mise en production. Participer notamment à l’identification de nouvelles opportunités.
- Collaborer avec l'équipe de Technologie pour intégrer les stratégies dans les systèmes de production et améliorer les pipelines de données.
Requis
- 3 à 6 ans d'expérience à bâtir des systèmes de trading automatisés ou systématiques, dans tout marché de commodités.
- Réalisations démontrables : vous pouvez décrire un système que vous avez construit, mis en production et qui a pris des décisions automatiques pertinentes et rentables.
- Formation en mathématiques, informatique, finance quantitative ou équivalent - les réalisations priment sur le diplôme.
- Python solide - manipulation de données, frameworks de backtesting, code de production.
- À l'aise avec SQL et les bases de données relationnelles.
- Solide base quantitative : statistiques, optimisation, traitement du signal.
- Bilingue français / anglais.
Atouts
- Expérience dans les marchés électriques nord-américains (DAM, RT, FTR, trading virtuel).
- Connaissance des structures de marchés ISO (IESO, NYISO, MISO, PJM, etc.).
- Expérience en infrastructure cloud (AWS), outils d’orchestration (Airflow) et ingénierie des données.
- Connaissance des systèmes de gestion du risque et des limites dynamiques.
- Apprentissage automatique appliqué aux séries temporelles ou à la prévision de prix.
Ce que nous offrons
- Salaire de base compétitif + participation aux profits liée à la performance de la compagnie.
- Responsabilité réelle : vos systèmes tournent en production et impactent directement les résultats.
- Petite équipe technique de haut calibre - sans bureaucratie.
- Cadre de travail exceptionnel à la Place Ville-Marie, assurances collectives, activités d'équipe.
